Стратегия проходит baseline и OOS, но требует проверки чувствительности к комиссиям.
StreetQuant
SQ Lab / strategy research report
Исследовательская система, где стратегия проходит полный цикл проверки.
Это не “график доходности”. SQ Lab показывает гипотезу, assumptions, периоды, baseline, кандидатов, валидацию, решение и риск-профиль в формате отчета.
Pipeline overview
От идеи до решения: каждая стратегия проходит одинаковый research lifecycle.
StrategyAssumptionsPeriodsBaselineValidationDecision
Score profile
Trade PnL histogram
Cumulative profit contribution
Equity curve
Price chart + ranges
Liquidations map
Holding time distribution
Return / drawdown scatter
Validation
Финальный экран должен давать не красивую картинку, а решение.
CandidateSharpeMax DDOOSDecision
Breakout v121.878.4%PassDevelop
Mean Reversion v40.9112.8%WeakHold
Volatility Filter v71.427.2%PassCombine
Главный риск — деградация в низкой волатильности и серия ложных пробоев.
Запуск paper/live monitoring на ограниченном наборе инструментов.